Оценка вероятностей дефолта нефинансовых компаний
С помощью универсальной многоуровневой модели машинного обучения осуществляется оценка вероятностей дефолта нефинансовых компаний любой отраслевой принадлежности и размера бизнеса, а также вероятностей дефолта по выданным им кредитам и потерь при дефолте. Модель обучена на выборке наблюдений по 50 тысячам компаний за несколько лет, а также включает прогнозные компоненты, учитывающие макроэкономические шоки и ухудшение операционной среды. При обучении использованы расширенные по сравнению с общей практикой правила фиксации дефолтов, включающие идентификацию скрытых потерь в реструктуризациях обязательств по непубличным источникам. Результаты моделирования могут быть использованы для принятия кредитных и инвестиционных решений, оптимизации условий финансирования корпоративных заемщиков, резервирования в соответствии с МСФО, оценки надежности контрагентов и прочих задач в рамках управления кредитным риском. Отчеты об оценке компаний включают общую информацию об объекте оценке, визуализацию последовательного определения вероятности дефолта с учетом всех структурных элементов модели, расчетные финансовые и качественные показатели компаний, факторы риска и признаки неисполнения обязательств различного вида.
Оценка кредитного качества банков
С помощью модели машинного обучения осуществляется оценка наиболее вероятного кредитного рейтинга банка. Полученной оценке сопоставляются вероятности дефолта на различных временных горизонтах, основанные на статистике дефолтов по рейтингам «Эксперт РА». Модель обучена на широкой выборке наблюдений по фактическим кредитным рейтингам российских банков. Решение может быть использовано для оценки кредитного качества банков без публичных рейтингов, резервирования в соответствии с МСФО, установления лимитов риска на контрагентов и определения дисконтов к стоимости выпущенных ими долговых инструментов. Отчеты об оценке кредитного качества банков включают распределение вероятностей по уровням рейтинговой шкалы, вероятности дефолта на различных временных горизонтах вплоть до трех лет, основные показатели финансовой устойчивости и эффективности деятельности в сопоставлении со средними значениями по различным размерным группам российских банков.